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| VaR约束下的动态Semi-A.D投资组合选择模型 | |
| 引用本文： | 郭福华,邓飞其.VaR约束下的动态Semi-A.D投资组合选择模型[J].统计与决策,2007(1):9-10. |
| 作者姓名： | 郭福华 邓飞其 |
| 作者单位： | 华南理工大学系统工程研究所 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金;广东省自然科学基金 |
| 摘 要： | 一、引言
Markowitz的投资组合选择模型是以方差度量风险的,这种风险度量方法有两个重要缺陷:第一,从方差的数学表达式可知,方差中既包含了可能遭受损失的风险,又包含了可能获得超额收益的机会.第二,方差是二次的,这样会使得少数较大的偏差对总体方差产生过大的影响.为了克服上述缺陷,国内外一些学者提出用Semi-A.D(或A.D)来度量投资组合风险. |
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