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| 利用时变模型评价基金的证券选择能力和时机选择能力 | |
| 引用本文： | 郭智,杨春鹏.利用时变模型评价基金的证券选择能力和时机选择能力[J].统计与决策,2005(6):36-39. |
| 作者姓名： | 郭智 杨春鹏 |
| 作者单位： | 青岛大学,经济学院,山东,青岛,266071 |
| 基金项目： | 青岛大学经济学院院长科研基金资助项目. |
| 摘 要： | 国外有文献证明用条件性方法研究基金的证券选择能力和时机选择能力更有说服力,而我国一直没有这方面的研究.本文尝试用多层递阶方法,得到时变的选股能力参数和择时能力参数.并比较了使用周数据和月数据分析基金两种能力的不同. |
| 关 键 词： | 证券选择能力 时机选择能力 时变模型 多层递阶方法 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)03-0036-04 |
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