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| 沪深股市的风险测度研究 | |
| 引用本文： | 林宇,魏宇.沪深股市的风险测度研究[J].统计与决策,2006(24):78-79. |
| 作者姓名： | 林宇 魏宇 |
| 作者单位： | 西南交通大学,经济管理学院,成都,610031 |
| 摘 要： | 本文比较风险测度方法在不同置信水平下是否能力有效测度沪深市场风险.针对上证综指收益率具有自相关、波动集聚性和杠杆效应特征,运用ARMA-GJR模型对上证综指的负收益率序列进行MLE以求出条件均值和方差以及标准残差序列,运用10%的数据作为极值数据运用MLE方法来估计广义帕累托分布,还对风险测度方法的估计效果进行分析,认为极值VaR能有效测度沪深股市风险. |
| 关 键 词： | EVT 极值尾部 GPD VaR 风险测度 |
| 文章编号： | 1002-6487(2006)12-0078-02 |
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