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| 投资组合的动态VaR度量及实证分析 | |
| 引用本文： | 侯宝同,杜子平.投资组合的动态VaR度量及实证分析[J].统计与决策,2006(1):32-34. |
| 作者姓名： | 侯宝同 杜子平 |
| 基金项目： | 国家自然科学基金项目(70471051);天津市高等学校人文社科研究项目(20042117) |
| 摘 要： | 一、引言
VaR(Value at Risk)自从面世以来已经成为金融市场风险管理最重要的方法.对于VaR的计算,最基本的、最常用的方法有三种:历史模拟法、蒙特卡罗模拟法和方差-协方差方法.在方差-协方差方法中,最根本的就是计算出金融资产的方差或协方差. |
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