修正的马克威茨投资组合模型及其遗传算法求解 |
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引用本文: | 游桂云,刘菲菲,李胜林.修正的马克威茨投资组合模型及其遗传算法求解[J].中国海洋大学学报(社会科学版),2008(1):44-47. |
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作者姓名: | 游桂云 刘菲菲 李胜林 |
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作者单位: | 1. 中国海洋大学,经济学院,山东,青岛,266071 2. 中国海洋大学,工程学院,山东,青岛,266100 |
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摘 要: | 修正的马克威茨投资组合模型——收益-风险双目标非线性规划模型,克服了针对马克威茨投资组合理论在实际应用中的局限性。然而该模型的求解存在一定的难度,运用遗传算法及惩罚函数法能有效地求解该模型。对中国的保险资金运用状况进行了实证分析,结果显示该方法是科学而合理的,可为投资者提供有效的理论指导和决策依据。
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关 键 词: | 修正的马克威茨投资组合模型 双目标非线性规划 遗传算法 惩罚函数 |
文章编号: | 1672-335X(2008)01-0044-04 |
修稿时间: | 2007年9月28日 |
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