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| 中国旅游业股票春节效应的实证研究 | |
| 引用本文： | 张希,魏灿秋.中国旅游业股票春节效应的实证研究[J].经营管理者,2009(21):133-133. |
| 作者姓名： | 张希 魏灿秋 |
| 作者单位： | 四川大学工商管理学院 |
| 摘 要： | 随着中国股市的不断发展壮大,股市收益率的波动性研究正受到越来越多的关注。本文以中国沪深股市中的旅游业股票为研究对象,运用虚拟变量回归和GARCH模型,考察其是否存在"春节效应"。研究结果表明,我国旅游业股票存在着显著的"春节效应"。 |
| 关 键 词： | 春节效应 旅游业股票 虚拟变量 收益率 |
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