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| 投资组合理论选择的对比分析 | |
| 引用本文： | 姜茜娅,陈薇屹.投资组合理论选择的对比分析[J].经营管理者,2009(21):89-89. |
| 作者姓名： | 姜茜娅 陈薇屹 |
| 作者单位： | 西南财经大学 |
| 摘 要： | 投资组合理论从1952年Markowitz建立的均值-方差模型开始,先后经过了Sharpe的资产定价模型和单因素模型以及Ross等人建立的套利定价模型,而各类模型均有其相应的优势和局限。本文对以上理论模型进行了对比分析,并且总结出单因素模型应为对我国证券市场进行实证分析的首选模型。 |
| 关 键 词： | 投资组合模型 均值-方差模型 资产定价模型 单因素模型 套利定价模型 |
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