| 基于风险定价框架的巨灾债券定价模型比较研究 |
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| 引用本文： | 田玲,向飞. 基于风险定价框架的巨灾债券定价模型比较研究[J]. 武汉大学学报:哲学社会科学版, 2006, 59(2): 168-174 |
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| 作者姓名： | 田玲 向飞 |
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| 作者单位： | 武汉大学,经济与管理学院,湖北,武汉,430072 |
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| 摘 要： | LFC模型、Wang两因素模型和Christofides模型是风险定价框架下的三个典型巨灾债券定价模型。通过对这三个典型巨灾债券定价模型进行比较研究后,我们认为,在未来的巨灾债券定价过程中,可以在过去交易的加权平均的风险厌恶水平ρ值的基础上进行调整,利用Christofides模型得到一个大致的价格范围。
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| 关 键 词： | 巨灾债券 风险定价 LFC模型 Wang两因素模型 Christofides模型 |
| 文章编号： | 1672-7320(2006)02-0168-07 |
| 修稿时间： | 2005-08-21 |
Comparative Study on Catastrophe Bonds Pricing Model Based on the Framework of Risk Pricing |
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| TIAN Ling,XIANG Fei. Comparative Study on Catastrophe Bonds Pricing Model Based on the Framework of Risk Pricing[J]. Wuhan University Journal (Social Sciences), 2006, 59(2): 168-174 |
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| Authors: | TIAN Ling XIANG Fei |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | catastrophe bonds risk pricing LFC Model Wang Two-factor Model Christofides Model |
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