| 基于Bootstrap方法的风险度量模型及其实证分析－关于机构投资者风险度量方法的探讨 |
| |
| 引用本文： | 杜本峰.基于Bootstrap方法的风险度量模型及其实证分析－关于机构投资者风险度量方法的探讨[J].统计研究,2004,21(1):49-6. |
| |
| 作者姓名： | 杜本峰 |
| |
| 作者单位： | 中国人民大学 |
| |
| 摘 要： | 一、问题的提出
机构投资者(养老基金、共同基金、保险基金、捐赠基金、信托基金)的发展壮大是证券市场健康发展的关键因素,自20世纪70年代以来,投资者法人化.机构化已成为国际证券市场的发展趋势.在中国加入WTO和"超常规发展机构投资者"的背景下,我国机构投资者的数量和结构发生了深刻的变化.据统计,1998年年末我国机构投资者拥有的市场流通市值约占20%多,至2002年上半年,这一比例上升到55.7%左右.
|
| 关 键 词： | 机构投资者 Bootstrap方法 GARCH 风险 |
The Risk Measuring Model Based on Bootstrap Method and the Experimental Analysis--An Approach to the Method to Measure the Risk of Institutional Investor |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《统计研究》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《统计研究》下载免费的PDF全文 |
|
