| 猪肉价格波动的非对称性及其对CPI的影响 |
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| 引用本文： | 冯明.猪肉价格波动的非对称性及其对CPI的影响[J].统计研究,2013,30(8):63-68. |
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| 作者姓名： | 冯明 |
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| 作者单位： | 哈佛大学经济系 |
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| 基金项目： | 国家留学基金委"国家建设高水平大学公派研究生项目" |
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| 摘 要： | 本文运用2001-2012年的月度数据,通过GARCH簇模型对猪肉价格波动的异方差性进行研究。分析发现,与牛、羊、鸡等其他几类在我国居民生活中占有重要位置的肉类价格相比,猪肉价格的波动有独特之处。除了波动幅度大,呈明显的周期性之外,猪肉价格波动还存在显著的非对称性,即正向冲击引发的价格波动要显著大于负向冲击引发的价格波动。本文创新性地提出"调整的"适应性预期理论,对猪肉价格波动非对称性的经济学意义给出解释。由于猪肉在居民消费价格指数(CPI)篮子中占有比较大的权重,这些结论对我国通货膨胀治理政策有重要意义。
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| 关 键 词： | 猪肉价格 非对称性 CPI GARCH |
The Asymmetric Volatility of Pork Price and Its Impact on CPI |
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| Feng Ming.The Asymmetric Volatility of Pork Price and Its Impact on CPI[J].Statistical Research,2013,30(8):63-68. |
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| Authors: | Feng Ming |
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