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| 利率期限结构理论的最新研究述评 | |
| 作者姓名： | 孙甜 |
| 作者单位： | 上海财经大学,金融学院,上海,2001433 |
| 摘 要： | 文章对现代利率期限结构理论进行了梳理,重点介绍了这一领域的最新发展动态,即以决定期限结构变动特征的隐含因子为主要研究对象的,在无套利仿射模型和Nelson-Siegel模型基础上发展起来的扩展模型.并且总结出利率期限结构理论"形成假说-静态拟合-动态建模-一般化扩展-宏微观勾连"的基本发展脉络. |
| 关 键 词： | 利率期限结构 研究综述 仿射模型 Nelson-Siegel模型 隐含因子 |
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