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| 动态投资组合中的VaR分析 | |
| 引用本文： | 杨柳.动态投资组合中的VaR分析[J].湘潭大学学报,2003,27(Z1):226-228. |
| 作者姓名： | 杨柳 |
| 作者单位： | 湘潭大学,计算与应用数学研究所,湖南,湘潭,411105 |
| 摘 要： | 1 引言VaR(ValueatRisk)在商业或投资组合中作为对潜在损失的一种测量方法已越来越流行。在过去的十年中 ,国外一些政府和银行的有关规章制度中已要求用VaR来分析决定资本保证金需求。 1995年J.PMorgam公司推出RiskMetrics系统使得VaR迅速发展 ,从而大大地扩充了学术研究的范围 ,使支持或批评此风险测量方式的研究越来越多。在 1997年 ,Jorion在有关VaR的文章中 ,将VaR定义为 :某一金融资产或证券组合在给定置信度水平下一定持有期内的最大可能损失。关于VaR计算的最大问题是用不同的参数和不同风险测量方式得到的结果存在不一致性… |
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