| 基于GARCH模型的金融风险拟合分析 |
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| 引用本文： | 司训练,张旭峰,高蒙.基于GARCH模型的金融风险拟合分析[J].西安石油大学学报(社会科学版),2014,23(5). |
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| 作者姓名： | 司训练 张旭峰 高蒙 |
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| 作者单位： | 1. 西安石油大学油气资源经济与管理研究中心,陕西西安,710065
2. 长安大学理学院,陕西西安,710056 |
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| 摘 要： | 在介绍了GARCH模型相关理论的基础上,以上海证券综合指数对数日收益率作为样本数据,利用SAS软件描述和分析了上海证券的日收益波动特征,并通过比较AIC和BIC信息准则,得出了刻画波动率的最优模型,从而很好地拟合金融投资中投资风险的大小.这对投资者规避投资风险,提高金融投资准确性具有一定的指导意义.
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| 关 键 词： | GARCH模型 股票指数 收益率 异方差 金融风险 |
Fitting Analysis of Financial Risk Based on GARCH Models |
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| SI Xunlian,ZHANG Xufeng,GAO Meng.Fitting Analysis of Financial Risk Based on GARCH Models[J].Journal of Xi‘an Shiyou University:Social Science Edition,2014,23(5). |
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| Authors: | SI Xunlian ZHANG Xufeng GAO Meng |
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