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| 上海股市金融业时变贝塔比较研究——基于状态空间向量的个股时变贝塔 | |
| 引用本文： | 张永良.上海股市金融业时变贝塔比较研究——基于状态空间向量的个股时变贝塔[J].经营管理者,2010(2). |
| 作者姓名： | 张永良 |
| 作者单位： | 中南财经政法大学新华金融保险学院; |
| 摘 要： | 本文采用状态空间向量模型运用卡尔曼滤波法来估计个股时变贝塔,对上海证券交易所金融行业公司的时变贝塔估计研究表明,假定贝塔系数变化路径为AR(1)的结果要优于假定贝塔系数遵循随机漫步的路径。 |
| 关 键 词： | 上海股市 时变贝塔 状态空间向量 |
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