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| 商业银行度量同质性风险总额的计算方法 | |
| 作者姓名： | 何惠珍 |
| 作者单位： | 浙江金融职业学院,杭州,310018 |
| 摘 要： | 在金融混业经营的大背景下,商业银行面临客户风险的同质性现象越来越典型,大的商业银行经过对客户进行适当的风险分类,分组后的贷款对象的某些风险也呈现出同质性特征,由于风险标的数量一般较大.相关的金融计算也十分复杂,文章证明了短期个别风险模型当理赔次数随机变量为0-1分布时.可以寻求一个短期聚合风险模型与之等价;更为重要的.当个别风险模型的风险随机变量服从较小参数的Poisson分布时,也可以寻求到一个复合Poisson分布与之近似.为此,本文章解决了一些特定风险损失随机变量和的分布计算问题. |
| 关 键 词： | 风险管理 商业银行 风险计量 复合Poisson分布 |
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