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| 高频数据及市场微观结构模型 | |
| 引用本文： | 史美景.高频数据及市场微观结构模型[J].统计与决策,2004(10):155-156. |
| 作者姓名： | 史美景 |
| 摘 要： | 高频数据(high-frquency data)是在很微小时间(秒)区间范围内的观察值.在金融领域,如股票市场和外汇交易市场,时常意味着每天或一天内更小的时间区间内的观察值.例如,IBM股票在1999年12月的交易数据超过134000个.这些数据之所以能够获得是因为随着计算机技术和电子交易系统的发展,交易成本的下降,使数据获取和处理方法有了发展和提高. |
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