|
|||||
|
|
| 浅谈金融衍生工具的两种风险管理方法VaR和CVaR | |
| 引用本文： | 张剑.浅谈金融衍生工具的两种风险管理方法VaR和CVaR[J].理论界,2007(6):248-249. |
| 作者姓名： | 张剑 |
| 作者单位： | 北京林业大学,经济管理学院,北京,100000 |
| 摘 要： | 伴随着金融衍生工具的迅速发展，经济主体所面临的风险越来越广泛，也越来越复杂，传统的风险管理技术已经不能满足市场要求。本文旨在讨论现今世界普遍应用的综合风险计量技术VaR的优点和缺陷的基础之上。介绍为弥补VaR技术的缺陷而发展起来的CVaR技术的相关理论。 |
| 关 键 词： | 金融衍生工具 风险管理 VaR CVaR |
| 文章编号： | 1003-6547(2007)06-0248-02 |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ | |