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| 基于动态VaR方法对沪铜期货风险度量 | |
| 引用本文： | 郭丽丽.基于动态VaR方法对沪铜期货风险度量[J].统计教育,2006(11):14-16. |
| 作者姓名： | 郭丽丽 |
| 作者单位： | 浙江工商大学金融学院 |
| 摘 要： | 一、引言期货价格的频繁剧烈波动是期货市场的显著特点之一。波动就意味着风险,它一般通过实际报酬与期望报酬之间的偏离程度来衡量的。国外成熟的期货市场的收益波动性,一般具有收益波动的集聚性和非对称性等特点。与国外成熟的期货市场相比,现阶段我国期货市场具有新兴市场的 |
| 关 键 词： | 上海期货市场 沪铜期货 时变性 GARCH VaR |
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