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基于动态VaR方法对沪铜期货风险度量
作者姓名:
郭丽丽
作者单位:
浙江工商大学金融学院
摘 要:
一、引言期货价格的频繁剧烈波动是期货市场的显著特点之一。波动就意味着风险,它一般通过实际报酬与期望报酬之间的偏离程度来衡量的。国外成熟的期货市场的收益波动性,一般具有收益波动的集聚性和非对称性等特点。与国外成熟的期货市场相比,现阶段我国期货市场具有新兴市场的
关 键 词:
上海期货市场
沪铜期货
时变性
GARCH
VaR
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