| 中国大陆、中国香港、美国股市市场风险比较研究 |
| |
| 引用本文： | 林勇,李艳超. 中国大陆、中国香港、美国股市市场风险比较研究[J]. 重庆工商大学学报(社会科学版), 2017, 34(3): 34-38. DOI: 10.3969/j.issn.1672-0598.2017.03.007 |
| |
| 作者姓名： | 林勇 李艳超 |
| |
| 作者单位： | 西北师范大学 经济学院,甘肃 兰州,730070 |
| |
| 摘 要： | 通过对中国大陆、中国香港、美国股市日收益率的分析,运用POT模型对三个股市的市场风险进行测度,得出以下结论:(1)三个股市在日收益率分布特征上具有一定的共性,但中国大陆股市的高收益是建立在高风险基础上的,中国香港股市中存在极端收益的可能性大,美国股市的收益率波动性较小;(2)持有大陆股票存在的期望损失最大,持有美国股票面临的期望损失最小,所以我国各经济主体应共同努力以规避股市市场风险.
|
| 关 键 词： | 股票综合指数 收益率 POT模型 VaR ES |
Study on the Stock Market Risk of Mainland China, Hong Kong and the United States |
| |
| LIN Yong,LI Yanchao. Study on the Stock Market Risk of Mainland China, Hong Kong and the United States[J]. Journal of Chongqing Technology and Business University Social Science Edition, 2017, 34(3): 34-38. DOI: 10.3969/j.issn.1672-0598.2017.03.007 |
| |
| Authors: | LIN Yong LI Yanchao |
| |
| Abstract: | |
| |
| Keywords: | stock composite index yield POT model VaR ES |
| 本文献已被 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《重庆工商大学学报(社会科学版)》浏览原始摘要信息 |
|
点击此处可从《重庆工商大学学报(社会科学版)》下载全文 |
|
