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杂志ISSN号
随机利率下的终身寿险模型
作者姓名:
罗健
彭必文
作者单位:
西南财经大学保险学院
摘 要:
在传统的精算模型中,常常假定利率固定不变,并基于此来进行产品的设计和准备金的提取。但现实中利率确实经常变动的,为了建立一个能够规避利率风险的模型,本文对利率的随机性采取反射布朗运动建模,在将其引入传统精算模型,得出了全连续式增额寿险模型纯保费和责任准备金的一般表达式。
关 键 词:
随机利率
终身寿险
准备金
反射布朗运动
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