股票交易操纵判别模型及其判别效率研究——来自中国资本市场的实证证据 |
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引用本文: | 向海燕,彭文娟.股票交易操纵判别模型及其判别效率研究——来自中国资本市场的实证证据[J].经营管理者,2011(6):37-38. |
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作者姓名: | 向海燕 彭文娟 |
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作者单位: | 西安工业大学经管学院 |
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摘 要: | 随着资本市场的发展,交易操纵的预防与控制显得尤为重要,操纵的判别问题首当其冲。本文以被查处的交易操纵案例为研究对象,建立了基于换手率、超常收益率、β系数三变量的logistic回归模型来判别交易操纵,发现,当阈值为训练组被操纵概率的均值时,模型判别操纵的准确率达到93.5%,明显提高了对操纵判别的准确率,使得模型的实用性大大增强。
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关 键 词: | 股票操纵 操纵判别 换手率 超常收益 风险系数 |
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