| 股票指数波动率的估计方法及其应用 |
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| 引用本文： | 刘莉,唐小我.股票指数波动率的估计方法及其应用[J].电子科技大学学报(社会科学版),2000(3). |
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| 作者姓名： | 刘莉 唐小我 |
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| 作者单位： | 电子科技大学管理学院!成都610054 |
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| 基金项目： | 国家教委跨世纪优秀人才培养计划基金!［1997]2 |
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| 摘 要： | 介绍了股票指数波动率的概念和基本的估计方法，并用有关数据进行了计算。利用其结果对股票市场的风险进行了度量，并对Black－Scholes期权定价公式进行了参数估计．对进行组合证券保险具有重要的意义。
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| 关 键 词： | 股票指数波动率 隐含波动率 历史波动率 收益率 |
Stock Index Volatility Estimation and Its Application |
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| Liu Li, Tang Xiaowo.Stock Index Volatility Estimation and Its Application[J].Journal of University of Electronic Science and Technology of China(Social Sciences Edition),2000(3). |
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| Authors: | Liu Li Tang Xiaowo |
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| Abstract: | In this paper, the concept and the estimation method of index volatility are introduced.The volatility estimation is analyzed with practical data using past prices. The results can be used to estimate the risk of the stock market and the parameters of Black-Scholes option pricing formula. It has significan meaning for portfolio insurance. |
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| Keywords: | stock index volatility implied volatility historic volatility earning rate |
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