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| 基于Levy过程的沪深300指数建模 | |
| 引用本文： | 许业友.基于Levy过程的沪深300指数建模[J].华南理工大学学报(社会科学版),2010,12(2):26-29. |
| 作者姓名： | 许业友 |
| 作者单位： | 华南理工大学,金融工程研究中心,广东,广州,510006 |
| 基金项目： | 广东省教育厅人文社科重点研究基地重大项目 |
| 摘 要： | 本文利用沪深300指数样本数据，用高斯核密度法估计了样本的经验分布，证实沪深300指数收益率序列的分布具有超出峰度和偏度，收益率的波动率有聚类特征．采用正态分布拟合沪深300指数收益率序列出现较大偏差。引入Levy过程中的Meixner过程对市场进行建模，并对样本数据进行了拟合。实证结果表明：Meixner过程能较好地拟合样本数据的超出峰度、偏度和厚尾现象。 |
| 关 键 词： | 资产定价 Levy过程 Meixner过程 概率密度 |
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