| “中人”历史债务的双随机模型 |
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| 引用本文： | 何文炯,张奕.“中人”历史债务的双随机模型[J].管理工程学报,2004,18(1):4-7. |
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| 作者姓名： | 何文炯 张奕 |
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| 作者单位： | 浙江大学经济学院,浙江,杭州,310027 |
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| 摘 要： | 在人寿保险和年金保险中,死亡率和利息率是两个极为重要的随机因素。传统的精算理论假定利率为确定而仅讨论死亡率为随机的情形。然而事实上,利息率具有随机性。本文为社会养老保险制度转轨过程中的"中人"历史债务建立双随机模型(死亡率和利息率均为随机),得到了"中人"历史债务现值的期望值,并对息力累积函数以Wiener过程和O U过程建模得到了期望值的具体表达式。最后做了一个实例,以浙江省某市的实际数据,估算了该市的"中人"历史债务额。
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| 关 键 词： | 中人" 历史债务 双随机模型 利息力 Wiener过程 OU过程 |
| 文章编号： | 1004-6062(2004)01-0004-04 |
| 修稿时间： | 2002年5月10日 |
Dual Random Model of the History Debt of Category Ⅱ |
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| HE Wen-jiong,ZHANG Yi.Dual Random Model of the History Debt of Category Ⅱ[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2004,18(1):4-7. |
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| Authors: | HE Wen-jiong ZHANG Yi |
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| Institution: | HE Wen-jiong~1,ZHANG Yi~2 |
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