| 基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究 |
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| 引用本文： | 李胜歌,张世英.基于金融高频数据波动率计算方法的比较研究[J].中国地质大学学报(社会科学版),2008,8(1):80-83. |
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| 作者姓名： | 李胜歌 张世英 |
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| 作者单位： | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金资助项目(70471050) |
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| 摘 要： | 就近年来出现的基于金融高频时间序列的三种波动率估计量进行了比较研究,从计算方法、统计性质和应用范围等多个角度进行了分析,并用深证成指做了实证研究,为理论工作者和实际操作者选取波动率估计量提供了依据。
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| 关 键 词： | 高频数据 “已实现”波动 “已实现”双幂次变差 “已实现”极差波动 |
| 文章编号： | 1671-0169(2008)01-0080-04 |
| 修稿时间： | 2007年7月4日 |
Comparative Study of Volatility Estimation Methods for High Frequency Financial Data |
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| LI Sheng-ge,ZHANG Shi-ying.Comparative Study of Volatility Estimation Methods for High Frequency Financial Data[J].Journal of China University of Geosciences(Social Sciences Edition),2008,8(1):80-83. |
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| Authors: | LI Sheng-ge ZHANG Shi-ying |
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| Abstract: | This paper compares the three financial volatility estimators based on high-frequency time series which has recently appeared from the angles of calculation method,statistic property and application scope,and does some practical study.This work offers the principle of how to select the financial volatility estimator based on high-frequency data for theoretical researchers and practical manipulators. |
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| Keywords: | high-frequency data realized volatility realized bipower variation realized range-based volatility |
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