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| GARCH模型残差非线性BDS检验有限样本的性质探讨 | |
| 作者姓名： | 严正香 尹玉枝 安宁宁 |
| 作者单位： | 1. 信阳职业技术学院,数学与计算机科学系,河南,信阳,464000 2. 暨南大学,经济学院,广州,510632 |
| 摘 要： | 本文经过大量的随机模拟,比较了不同强度的GARCH模型,及不同样本量下,BDS检验估计残差与对数平方残差的实际检验水平性质,发现小样本下BDS检验会过多的拒绝原假设;检验对数平方残差的效果优于检验标准残差的效果;BDS检验参数m对其检验结果存在显著影响,一般取4为较佳;BDS检验参数ε对检验结果没有太大影响,一般取序列的一个标准差即可。 |
| 关 键 词： | 非线性 小样本 随机模拟 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)08-0021-02 |
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