| 均值-方差模型有效组合投资的一个简单算法 |
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| 引用本文： | 刘善存,邱菀华.均值-方差模型有效组合投资的一个简单算法[J].北京航空航天大学学报(社会科学版),2001,14(2):14-18. |
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| 作者姓名： | 刘善存 邱菀华 |
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| 作者单位： | 1. 北京航空航天大学,理学院,北京,100083
2. 北京航空航天大学,经济管理学院,北京,100083 |
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| 基金项目： | 中国科学院资助项目;79930900; |
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| 摘 要： | 本文讨论了均值-方差有效组合投资问题,给出了基于不同模型的有效组合投资的解析表达式;利用这些解析表达式,进一步讨论了基于一般均值-方差效用函数的优化模型,给出了一个简单的算法。
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| 关 键 词： | 证券组合投资 均值-方差模型 效用函数 有效组合投资 |
| 文章编号： | 1008-2204(2001)02-0014-05 |
| 修稿时间： | 2000年10月20日 |
A Simple Algorithm to the General Mean-Variance Model |
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| LIU Shan-cun,QIU Wan-hua.A Simple Algorithm to the General Mean-Variance Model[J].Journal of Beijing University of Aeronautics and Astronautics(Social Sciences Edition),2001,14(2):14-18. |
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| Authors: | LIU Shan-cun QIU Wan-hua |
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| Abstract: | The traditional mean-variance model is discussed in this paper. A different analytical expression of efficient portfolio is given based on several different models. The general mean-variance utility maximization problem is also studied and a simple algorithm is given in this paper. |
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| Keywords: | Portfolio selection Mean-variance model Utility function Efficient portfolio |
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