| 分形市场理论的产生和演变述评 |
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| 引用本文： | 陈秋雨,周生春.分形市场理论的产生和演变述评[J].社会科学家,2010(11). |
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| 作者姓名： | 陈秋雨 周生春 |
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| 摘 要： | 由于现实中出现了大量的"异常现象",代表了时间序列存在某种程度的循环和趋势性,并且具有自相似性和非线性特征,有效市场理论解释不了这种现象,于是分形理论应运而生.文章首先介绍了分形理论的产生,接着介绍了分形理论的演变中的最主要的发展阶段,包括经典R/S分析法、修正R/S分析法、GPH谱回归分析、ARFIMA模型、FIGARCH模型和FIEGARCH模型、SEMIFAR模型,最后比较了各种模型的优缺点,指出应该对这些模型取长补短.
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| 关 键 词： | 分形理论 ARFIMA FIGARCH SEMIFAR |
Review on the Occurrence and Evolution of Fractal Market Theory |
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| CHEN Qiu-yu,ZHOU Sheng-chun.Review on the Occurrence and Evolution of Fractal Market Theory[J].Social Scientist,2010(11). |
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| Authors: | CHEN Qiu-yu ZHOU Sheng-chun |
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