| 信贷资产组合的异质性及其对信用风险损失的影响 |
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| 引用本文： | 曾健,陈俊芳.信贷资产组合的异质性及其对信用风险损失的影响[J].管理工程学报,2007,21(3):146-149. |
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| 作者姓名： | 曾健 陈俊芳 |
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| 作者单位： | 上海交通大学管理学院,上海,200030 |
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| 摘 要： | 本文结合Vasicek模型分析了信贷资产组合的异质性对信用风险损失的影响,并比较了模型中不同参数的异质性对损失的影响效果.分析结果显示,忽略异质性将对风险损失度量带来一定偏差,异质性对信贷组合的损失分布尤其是分布尾部具有较大的影响;较之信贷资产的行业相关性,违约率和违约波动率的异质性对损失分布的影响更为显著.
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| 关 键 词： | 信贷资产组合 异质性 信用风险损失 |
| 文章编号： | 1004-6062(2007)03-0146-04 |
| 修稿时间： | 2005年6月20日 |
On the Heterogeneity of Credit Portfolio and It's Impact on Credit Losses |
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| ZENG Jian,CHEN Jun-fang.On the Heterogeneity of Credit Portfolio and It''''s Impact on Credit Losses[J].Journal of Industrial Engineering and Engineering Management,2007,21(3):146-149. |
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| Authors: | ZENG Jian CHEN Jun-fang |
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