| 实物期权的三叉树定价模型 |
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| 引用本文： | 丁正中,曾慧.实物期权的三叉树定价模型[J].统计研究,2005,22(11):25-7. |
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| 作者姓名： | 丁正中 曾慧 |
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| 作者单位： | 1. 浙江工商大学
2. 浙江工商大学统计与计算科学学院 |
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| 摘 要： | 一、引言在进行风险投资项目决策分析时,由于投资项目预期收益的不确定性,常常需要用到相机权益决策分析即实物期权定价理论。然而尽管实物期权的类种繁多,能够求出精确解析解的却是有限的,人们往往借助于数值处理的方法来解决实物期权定价问题。常用的实物期权数值计算方法是二叉树定价模型1]。该模型被广泛应用于评价各种风险投资项目,主要的原因是:第一,它将投资项目预期收益连续的变化近似地看作离散的随机游走过程,用完全透明的方式来处理投资项目预期收益和实物期权价值的运动过程,使得投资者很容易掌握该方法;第二,它将风险中性的概…
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| 关 键 词： | 风险投资 实物期权 Black-Scholes期权定模型 三叉树模型 二叉树模型 |
Trinary-Tree Pricing Model of Real Options |
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| Ding Zhengzhong,Zeng Hui.Trinary-Tree Pricing Model of Real Options[J].Statistical Research,2005,22(11):25-7. |
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| Authors: | Ding Zhengzhong Zeng Hui |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | |
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