广义矩方法及其在金融领域的应用 |
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作者姓名: | 柳会珍 张成虎 周宗泽 |
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作者单位: | 1. 西安交通大学,应用经济学博士后流动站,西安710061 2. 西安交通大学,经济与金融学院,西安710061 3. 山西省张峰水库建设管理局,太原,030012 |
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基金项目: | 国家自然科学基金资助项目(70771087); 西安交通大学博士后科研启动项目(04212210) |
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摘 要: | 文章讨论了广义矩估计的统计思想,并将其与最小二乘估计和极大似然估计方法相比较,说明了普通最小二乘估计是广义矩估计的一个特例,在密度函数满足一定的条件下,广义矩估计和极大似然估计是一致的,最后对广义矩估计在金融资产定价方面的应用进行了研究。
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关 键 词: | 广义矩估计 正交条件 权重矩阵 金融资产定价 |
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