| 跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价 |
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| 引用本文： | 余星.跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价[J].湖南人文科技学院学报,2009(2):4-5,17. |
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| 作者姓名： | 余星 |
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| 作者单位： | 湖南人文科技学院,湖南,娄底,417001 |
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| 基金项目： | 湖南人文科技学院校级青年课题 |
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| 摘 要： | 在现实的金融市场中，当资产的价格服从跳跃扩散过程时，跳跃的强度和高度并不是一个精确的实数。建立资产价格的模糊随机微分方程，得到跳跃扩散过程下欧式期权的模糊定价。
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| 关 键 词： | 跳跃扩散 模糊化 模糊随机微分方程 欧式期权 |
Fuzzy Pricing about European Call Option under the Process of Jump-diffusion |
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| YU Xing.Fuzzy Pricing about European Call Option under the Process of Jump-diffusion[J].Journal of Hunan Institute of Humanities,Science and Technology,2009(2):4-5,17. |
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| Authors: | YU Xing |
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