| 基于GARCH模型的股票市场有效性的实证研究 |
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| 引用本文： | 谢家泉,杨招军.基于GARCH模型的股票市场有效性的实证研究[J].统计与信息论坛,2005,20(3):57-60. |
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| 作者姓名： | 谢家泉 杨招军 |
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| 作者单位： | 1. 广东金融学院,基础部,广东,广州,510520
2. 湖南大学,数学与计量经济学院,湖南,长沙,410079 |
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| 摘 要： | 证券市场波动的有效性问题是证券市场研究中的一个重要课题。文章运用时间序列的GARCH模型的推广形式对上证指数股票收益率序列建模,在以往研究的基础上鉴于实际波动情况引入了两个虚拟变量进行刻画,并就股票市场有效性问题进行了实证研究。
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| 关 键 词： | GARCH模型 有效性 收益率 |
| 文章编号： | 1007-3116(2005)03-0057-04 |
| 修稿时间： | 2004年12月4日 |
An Empirical Analysis on EMT of Stock Market Based on GARCH Model |
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| XIE Jia-quan,YANG Zhao-jun.An Empirical Analysis on EMT of Stock Market Based on GARCH Model[J].Statistics & Information Tribune,2005,20(3):57-60. |
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| Authors: | XIE Jia-quan YANG Zhao-jun |
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| Abstract: | |
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| Keywords: | GARCH model Efficiency Return rate |
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