| 金融期权定价模型与金融风险管理 |
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| 引用本文： | 杨斯迈. 金融期权定价模型与金融风险管理[J]. 昆明理工大学学报(社会科学版), 2002, 2(1): 41-45 |
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| 作者姓名： | 杨斯迈 |
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| 作者单位： | 昆明理工大学管理与经济学院 云南昆明650093 |
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| 摘 要： | 金融期货是一种具有独特功能的非常重要的衍生金融工具 ,对规避金融风险有重要意义 ,其作为一种金融资产表现为一种特定的权利。B -S期权模型开创性地表达了这种期权定价理论 ,二项式模型则将各种金融期权定价模型推向简化和实用化。
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| 关 键 词： | 金融期货定价模型 金融衍生工具 规避风险 |
| 文章编号： | CN53-1160/C(2002)01-0041-05 |
| 修稿时间： | 2001-10-19 |
Option Pricing Model and Financial Risks Management |
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| YANG Si-mai. Option Pricing Model and Financial Risks Management[J]. Journal of Kunming University of Science and Technology(Social Sciences), 2002, 2(1): 41-45 |
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| Authors: | YANG Si-mai |
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| Abstract: | Option is one of the very important financial derivation tools with unique functions,which is of significance in avoiding financial risks and a special right as an asset. B-S Option Pricing Model clearly presents this option pricing theory. Binomial Model reduces various option pricing models to their simplicity and practicality. |
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| Keywords: | Option Pricing Model financial derivation tools avoid risks |
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