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| 多变量时间序列模型识别方法 | |
| 引用本文： | 吕忠伟,秦建国.多变量时间序列模型识别方法[J].统计与决策,2007(2):129-131. |
| 作者姓名： | 吕忠伟 秦建国 |
| 作者单位： | 1. 中国人民大学,统计学院,北京,100872 2. 中国防卫科技学院,文理学院,北京,102600 |
| 摘 要： | 模型识别是建立时间序列模型的基础,是模型预测成败的关键。本文介绍了五种多变量时间序列模型识别的方法,分析了每种识别方法的输出形式,最后利用SAS统计软件对多变量时间序列模型的识别进行实证研究。 |
| 关 键 词： | 偏自回归矩阵法 偏互相关矩阵法 偏典型相关矩阵法 最小信息准则法 |
| 文章编号： | 1002-6487(2007)01-0129-03 |
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