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| 涨跌停板制度下沪深股市协整和领先-滞后分析 | |
| 引用本文： | 吴天宇.涨跌停板制度下沪深股市协整和领先-滞后分析[J].统计与决策,2005(16):99-101. |
| 作者姓名： | 吴天宇 |
| 作者单位： | 上海财经大学,证券期货学院,上海市,200433 |
| 摘 要： | 本文利用时间序列分析中的协整理论对涨跌停板制度实施以来上证综指与深证成指进行了协整分析.利用向量自回归模型和格兰杰因果检验对上证综指和深证成指进行了领先-滞后分析. |
| 关 键 词： | 上证综指 深证成指 协整 向量自回归模型 格兰杰因果检验 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)08-0099-03 |
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