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| 商业银行信贷资产组合优化研究 | |
| 作者姓名： | 李菁 王宗军 王治 |
| 作者单位： | 华中科技大学,管理学院,武汉,430074 |
| 摘 要： | 本文试图根据我国商业银行的特点,设定目标函数为组合总的意外损失最小,并基于智能化的免疫算法对优化模型进行改进,提出了基于分组匹配的亲和力计算方法,建立了基于免疫算法的资产组合优化模型.同时将之运用于某国有商业银行的背景,结果表明免疫算法能有效地运用于改善信贷资产组合结构. |
| 关 键 词： | 商业银行 信贷资产组合 优化模型 免疫算法 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)11-0020-03 |
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