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| 基于斯坦规则的投资组合管理改进研究 | |
| 引用本文： | 李俭富,曾勇.基于斯坦规则的投资组合管理改进研究[J].管理学报,2004,1(3):298-303. |
| 作者姓名： | 李俭富 曾勇 |
| 作者单位： | 1. 电子科技大学,成都市,610054 2. 电子科技大学管理学院 |
| 基金项目： | 教育部优秀青年教师资助计划项目(教人司[2003]355号) |
| 摘 要： | 根据斯坦规则原理,以均值-方差模型投资权重为样本信息,以市场证券组合的投资权重为非样本信息,研究了如何确定投资权重收缩估计量的最优收缩强度,实现了投资组合主动管理与被动管理的有机结合.实证结果表明,在投资组合管理领域运用斯坦规则进行预测,能够取得优于经典均值-方差模型的业绩. |
| 关 键 词： | 组合管理 斯坦规则 投资权重 收缩强度 |
| 文章编号： | 1672-884X(2004)03-0298-06 |
| 修稿时间： | 2004年7月29日 |
Improvement of Portfolio Management Based on Stein Rule |
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