| 索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下破产概率的显式表达 |
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| 引用本文： | 毛泽春,刘锦萼.索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下破产概率的显式表达[J].中国管理科学,2007,15(5):23-28. |
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| 作者姓名： | 毛泽春 刘锦萼 |
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| 作者单位： | 1. 湖北大学商学院金融系 湖北武汉430062;
2. 山东经济学院概率统计与保险精算研究所 山东济南250014 |
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| 基金项目： | 国家自然科学基金;山东省自然科学基金;湖北省教育厅科研项目 |
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| 摘 要： | 本文研究索赔次数为复合Poisson-Geometric过程下的风险模型;当个体索赔额服从相位(Phase-Type)分布时,得到了破产概率的显式表达式及数值结果。
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| 关 键 词： | 复合Poisson-Geometric过程 破产概率 相位分布 |
| 文章编号： | 1003-207(2007)05-0023-06 |
| 收稿时间： | 2006-3-5 |
| 修稿时间： | 2006年3月5日 |
The Expression of Ruin Probability under Claim Numbers with Compound Poisson-Geometric Process |
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| MAO Ze-chun,LIU Jin-e.The Expression of Ruin Probability under Claim Numbers with Compound Poisson-Geometric Process[J].Chinese Journal of Management Science,2007,15(5):23-28. |
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| Authors: | MAO Ze-chun LIU Jin-e |
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| Institution: | 1. School of Business, Hubei University, Wuhan 430062, China;
2. Institute of Statistics and Actuary, Shandong Economics University, Ji'nan 250014, China |
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| Abstract: | A risk model with compound Poisson-geometric claim numbers process has been studied. The renewal equation of ruin probability has been studied and the expression of ruin probability has been given in case of the individual claim size distributed in phase-type. |
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| Keywords: | compound poisson-geometric process ruin probability renewal equation phase-type distribution |
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