| 高维面板数据降维与变量选择方法研究 |
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| 引用本文： | 张波,方国斌.高维面板数据降维与变量选择方法研究[J].统计与信息论坛,2012,27(6):21-28. |
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| 作者姓名： | 张波 方国斌 |
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| 作者单位： | 1. 中国人民大学 统计学院,北京,100872
2. 中国人民大学 统计学院,北京100872;安徽财经大学 统计与应用数学学院,安徽蚌埠233030 |
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| 基金项目： | 中国人民大学科学研究基金项目(中央高校基本科研业务费专项资金资助)，国家自然科学基金项目 |
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| 摘 要： | 从介绍高维面板数据的一般特征入手,在总结高维面板数据在实际应用中所表现出的各种不同类型及其研究理论与方法的同时,主要介绍高维面板数据因子模型和混合效应模型;对混合效应模型随机效应和边际效应中的高维协方差矩阵以及经济数据中出现的多指标大维数据的研究进展进行述评;针对高维面板数据未来的发展方向、理论与应用中尚待解决的一些关键问题进行分析与展望。
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| 关 键 词： | 高维 面板数据 降维 变量选择 |
A Review of Dimensional Deduction and Variable Selection for High Dimensional Panel Data |
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| ZHANG Bo
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FANG Guo-bin.A Review of Dimensional Deduction and Variable Selection for High Dimensional Panel Data[J].Statistics & Information Tribune,2012,27(6):21-28. |
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| Authors: | ZHANG Bo FANG Guo-bin |
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| Institution: | 1,2(1.School of Statistics,Renmin University of China,Beijing 100872,China;2.School of Statistics and Applied Mathematics,Anhui University of Finance and Economics,Bengbu 233030,China) |
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| Abstract: | The aim of this paper is to review some important aspects in the study of high dimensianl panel data.Differential types and methods in the high dimensioanl panel data are disscused,literaures about random effect and marginal effect high dimensional varianc-covariance matrix in mixed model are reviewed.The advances of multi indicators large dimensional data factor model are sumarized.Some unresolved key issues,the future development in the theory and application are commented and previewed. |
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| Keywords: | high dimensional panel data dimensional reduction variable selection |
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