| 证券组合投资收益和风险的量化分析 |
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| 引用本文： | 任永开,杨亦民. 证券组合投资收益和风险的量化分析[J]. 贵州大学学报(社会科学版), 2003, 21(3): 45-48 |
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| 作者姓名： | 任永开 杨亦民 |
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| 作者单位： | 1. 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400044;贵州大学,计财处,贵州,贵阳,550025
2. 重庆大学,经济与工商管理学院,重庆,400044 |
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| 基金项目： | 贵州大学 2 0 0 0年研究生专项资金资助课题 |
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| 摘 要： | 现代理财学的重要内容之一是投资管理。投资管理最重要的环节是把握投资机会和明智地进行投资决策。其目标是追求利润最大化 ,风险最小化。风险与收益是现代理财学中的一对基本概念 ,必须正确地处理风险与收益这一对理财过程中的基本矛盾。在追求利润最大化的同时 ,进行多元化投资 ,以分散投资风险
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| 关 键 词： | 证券组合投资 风险与收益 标准差 协方差 |
| 文章编号： | 1000-5099(2003)03-0045-04 |
| 修稿时间： | 2002-12-10 |
The Quantitative Analysis of the Return and the Risk of Portfolio Investment |
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| REN Yong kai YANG Yi min. The Quantitative Analysis of the Return and the Risk of Portfolio Investment[J]. Journal of Guizhou University(Social Science), 2003, 21(3): 45-48 |
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| Authors: | REN Yong kai YANG Yi min |
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| Abstract: | One of the important contents of modern chrematistics is investment management. The foremost tasks of investment management are to grasp investment opportunity and make investment decision intelligently. The aim is to seek the maximum of profit and the minimum of risk. Risk and return are two basic conceptions in modern chrematistics. The basic contradiction of risk and return should be accurately managed in the course of financing. In order to disperse investment risk and seek the maximum of profit, portfolio investment should be implemented. |
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| Keywords: | portfolio investment risk and return standard deviation covariance |
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