分红寿险公平价格的定价模型 |
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作者姓名: | 李晓爱 王蕊 |
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作者单位: | 1. 河南师范大学,数学与信息科学学院,河南,新乡,453007 2. 河南工业大学理学院,郑州,450052 |
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摘 要: | 文章对市场新兴的保险品种--分红人寿保险合同进行定价。考虑合同公平价格中包含嵌入期权,并且受市场风险因素影响的情形,利用Black-Scholes期权模型给出了双因素含期权的定价模型,得到新的定价模型。该模型考虑到合同的结构,红利和保证利率,并结合股票市场和债券市场对该合同的影响,最后通过数值解法给出实际计算结果,且解释了一类实际现象。
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关 键 词: | 分红寿险 公平价格 嵌入期权 红利 双因素模型 |
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