基于CVaR约束条件下的组合优化模型及实证研究 |
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作者姓名: | 安国强 詹原瑞 姜俊偲 |
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作者单位: | 天津大学,管理学院,天津,300072 |
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摘 要: | 本文在介绍风险价值(VaR)管理技术在金融界广泛应用的同时,重点分析了VaR风险管理技术在理论和应用中存在的众多缺陷,针对这些缺陷引进了VaR的修正模型CVaR作为新的风险度量方法。利用CVaR所具有的优点,建立了基于CVaR约束条件下的组合优化模型,并最终将其转化为线性规划加以解决,最后利用该模型对我国沪深股市中随机选取的组合进行了实证研究。
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关 键 词: | 组合优化 VaR CVaR 线性规划 |
文章编号: | 1009-4458(2007)06-0119-03 |
修稿时间: | 2007-04-10 |
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