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| 对上海证券市场风险和收益可替换性的检验 | |
| 引用本文： | 曾德军.对上海证券市场风险和收益可替换性的检验[J].中南林业科技大学学报(社会科学版),2005,16(2):55-56. |
| 作者姓名： | 曾德军 |
| 作者单位： | 湖南经济管理干部学院,湖南长沙,410004 |
| 摘 要： | 对上海证券市场风险和收益的可替换性进行检验,发现上海证券市场风险和收益之间不具有可替换性,即目前CAPM模型还不适应于分析上海证券市场中风险和收益之间的关系.这是非系统风险在证券定价中起了重要作用. |
| 关 键 词： | 风险 收益 可替换性 检验 |
| 文章编号： | 1008-939X(2005)02-0055-02 |
| 修稿时间： | 2004年11月28 |
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