| 零息收益率曲线期限结构变化的主成分分析 |
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| 引用本文： | 张中玉,徐涛.零息收益率曲线期限结构变化的主成分分析[J].统计与信息论坛,2006,21(1):97-100. |
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| 作者姓名： | 张中玉 徐涛 |
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| 作者单位： | 西南财经大学,中国金融研究中心,四川,成都,610074 |
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| 摘 要： | 文章认为运用主成分分析方法能极大地简化对利率曲线变化的分析,便于准确了解利率曲线结构变动的模式。同时运用主成分分析方法能为金融机构计算投资组合资产VaR提供切实可行的方法,为金融机构风险管理提供依据。
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| 关 键 词： | 利率期限结构 主成分分析方法 风险暴露 |
| 文章编号： | 1007-3116(2006)01-0097-04 |
| 修稿时间： | 2005年3月24日 |
PCA on the Term Structure of Zero-coupon Yield Rates |
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| ZHANG Zhong-yu,XU Tao.PCA on the Term Structure of Zero-coupon Yield Rates[J].Statistics & Information Tribune,2006,21(1):97-100. |
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| Authors: | ZHANG Zhong-yu XU Tao |
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| Abstract: | We can simplify the analysis of the change of interest rate curve by using the PCA(principal(components) analysis),and get better known to the term structure of the interest rates.At the same time,it can provide feasible methods to calculate the Var of the asset portfolio to financial institutions,and establish sound base for risk management. |
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| Keywords: | term structure of the interest rates PCA risk exposure |
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