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| ARCH模型在预测股价变动中的应用 | |
| 引用本文： | 王立凤.ARCH模型在预测股价变动中的应用[J].统计与决策,2006(7):142. |
| 作者姓名： | 王立凤 |
| 作者单位： | 厦门大学经济学院 |
| 摘 要： | 自回归条件异方差(ARCH)模型是由RobertEngle最早提出的,之后各国学者对ARCH模型进行各个方面的完善和扩展,出现了如GARCH、EARCH,ARCH-M等改进后的模型,ARCH类模型因其良好的统计特性和对波动现象的准确描述,被广泛地应用于对经济类时间序列数据,诸如利率、外汇汇率、通货膨胀 |
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