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| 沪市VaR估计误差及其实证 | |
| 引用本文： | 马玉林,周林.沪市VaR估计误差及其实证[J].统计与决策,2005(22):99-101. |
| 作者姓名： | 马玉林 周林 |
| 作者单位： | 1. 山东财政学院,统计与数理学院,济南,250014 2. 江西财经大学,工商管理学院,南昌,330013 |
| 摘 要： | 风险价值是一种概率估计,造成风险价值的预测有误差.利用不同分布条件下VaR估计的置信区间来度量风险价值的预测误差,能使风险价值的估计更精确.对沪市周、月收益率进行实证研究,得出月收益率比周收益率的波动性大,参数法有高估风险的迹象. |
| 关 键 词： | 风险价值 风险价值的风险 置信区间 |
| 文章编号： | 1002-6487(2005)11-0099-03 |
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