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| 浅析VaR方法在金融期货交易中的应用 | |
| 引用本文： | 包文彬,顾海兵.浅析VaR方法在金融期货交易中的应用[J].南京理工大学学报(社会科学版),2002,15(6):51-55. |
| 作者姓名： | 包文彬 顾海兵 |
| 作者单位： | 南京理工大学,经济管理学院,江苏,南京,210094 |
| 摘 要： | VaR是测量金融市场风险的主流方法,其在金融期货交易中有着非常重要的应用价值。本文主要介绍了金融期货交易风险的VaR测量,并通过导致巴林银行倒闭的尼克·里森构建的期货组合的风险测量来说明VaR的应 用。 |
| 关 键 词： | VaR 期货 市场风险 |
Analyzing Application of VaR Approach in Forward Transaction |
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| Abstract: | |
| Keywords: | VaR forward market risk |
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