| 上证指数Hurst指数的测定及应用 |
| |
| 引用本文： | 邱沛光.上证指数Hurst指数的测定及应用[J].西北农林科技大学学报,2004,4(5):92-95. |
| |
| 作者姓名： | 邱沛光 |
| |
| 作者单位： | 重庆工商大学,统计系,重庆,400067 |
| |
| 摘 要： | Hurst指数是一个在混沌和分形数学中判断时间序列混沌性和成群性的统计参数。根据实际测定的上证指数逐日收益率的Hurst指数,表明证券市场具有分形市场假说(FMH)的特征。Hurst指数在证券投资中有一定的参考价值,对长期的投资决策可以发生影响。
|
| 关 键 词： | 分形市场 Hurst指数 布朗运动 |
| 文章编号： | 1009-9107(2004)05-0092-03 |
| 修稿时间： | 2004年5月11日 |
Measurement on Hurst Exponent of SSE Index and Its Application |
| |
| QIU Pei-guang.Measurement on Hurst Exponent of SSE Index and Its Application[J].Journal of Northwest Sci-Tech University of Agriculture and Forestry(Social Science),2004,4(5):92-95. |
| |
| Authors: | QIU Pei-guang |
| |
| Abstract: | Hurst exponent can be used to testify the chaotic and grouping characters of time series.This exponent of the return rate for a real stock market is calculated and it is found that this market was FMH. Hurst exponent is valuable in the investment in stockmarket |
| |
| Keywords: | fractal market Hurst exponent Brownian motion |
| 本文献已被 CNKI 维普 万方数据 等数据库收录！ |
| 点击此处可从《西北农林科技大学学报》浏览原始摘要信息 |
| 点击此处可从《西北农林科技大学学报》下载免费的PDF全文 |
